Mensaje "Archivo dll faltante"

Actualiza tu DirectX de www.microsoft.com.
También, algunos juegos solo se pueden correr teniendo la versión DirectX 9.0c y talves tengas que instalarlo asi ya tengas DirectX 10 u 11. No es intuitivo, pero es asi. Menos mal, la mayoría de los juegos realizan la instalación de DirectX 9c automáticamente.